全部通过压力测试,美国银行业又要“撒钱”了
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全部通过压力测试,美国银行业又要“撒钱”了

美国银行业又要“撒钱”了!

6月23日周四,美联储公布的美国银行业“年度健康检查”结果显示,其审核的所有银行均通过2022年压力测试。这意味着所有银行均满足最低资本要求,可以继续进行回购和派息。

美联储报告指出:

在压力条件下,尽管预计总亏损将达到6120亿美元,但所有接受测试的银行仍高于其最低资本要求。在压力下,提供缓冲损失的资本总额预计将下降2.7个百分点至最低9.7%,这仍然是最低要求的两倍多。

美联储的压力测试有助于确保大型银行能够在经济低迷时期支持经济。这些测试通过估计未来九个季度的假设情景下的资本水平、损失、收入和支出来评估大型银行的弹性。

“年度健康检查”通常被称作年度银行压力测试,该项测试准则是在2007-2009年金融危机后建立的。每年六月,受监管的银行将面临一次年度健康检查,这项检查决定了每家银行所需的“资本缓冲”规模,即在支持日常业务所需的监管最低限度之上留出的额外资本缓冲,同时也决定了银行通过股票回购和股息向股东返还资本的规模。

今年受美联储监管的资产超千亿美元的银行已达34家,而去年仅有23家。

根据准则,美联储每年会设计最严重的经济衰退情景模型,去测试银行的资产负债表是否健康,从今年的情景设计上看,其中包括严重的全球衰退、房地产和企业债务市场面临巨大压力;失业率上升5.75个百分点,达到10%的峰值,GDP 相应下降。资产价格大幅下跌,商业地产价格下跌近40%,股票下跌55%。

美联储报告显示,在压力条件下,这些银行高达6120亿美元的总损失主要是由超过4500亿美元的贷款损失以及1000亿美元的交易和交易对手损失造成的。

今年,与2021年的测试相比,大型银行的损失增加了超过500亿美元。值得一提的是,包括摩根大通和美国银行在内的美国银行业巨头今年的资本水平因贷款和交易损失增加而较去年进一步下降。

此外,资本总额下降 2.7%,略高于去年测试,但与近几年相当。

对于本次测试结果,巴克莱银行业分析师Jason Goldberg表示,这项压力测试有可能证明,银行业完全有能力应对“毁灭性局面”,这种局面比任何预测都严峻。

然而,也可能出现意外情况,尽管美联储每年会花几个月去设计并调整情景假设,但有可能在压力测试之时,这些情景假设已经不再符合现实条件。例如2020年疫情带来的冲击,造成美国经济急剧衰退,远超美联储和大多数经济学家的预期。

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